1.1.1 什么是金融工程 1.1.2 金融工程应用的两个例子 1.2.1 金融工程的基础构件 1.2.2 无套利分析方法与积木分析方法 1.3.1 金融工程产生的背景及推动因素 1.3.2 金融工程的作用及发展趋势 1.3.3 国内外金融工程专业概况 2.1.1 金融衍生工具的定义及分类 2.1.2 金融衍生工具的特点 2.1.3 金融衍生工具的构件 2.1.4 金融衍生品的应用及功能 2.2.1 全球金融衍生品市场的发展历史 2.2.2 全球金融衍生品概况 2.2.3 中国衍生品市场的发展历史 2.2.4 中国衍生品市场交易概况 3.1 远期合约特点 3.2.1 债券远期合约 3.2.2 远期利率协议 3.2.3 外汇远期与远期外汇综合协议 4.1.1 期货合约概述 4.1.2 具体合约举例 4.2 期货市场框架与交易场所 4.3 期货交易与结算机制 4.4 期货市场行情 5.1 互换合约特点 5.2.1 利率互换（上） 5.2.1 利率互换（下） 5.2.2 货币互换 5.2.3 信用违约互换及其他互换（上） 5.2.3 信用违约互换及其他互换（下） 6.1 期权合约特点 6.2.1 我国场内期权的交易与结算机制 6.2.2 我国场外期权的交易与结算机制 6.3 期权报价与市场行情 7.1 绝对定价与相对定价 7.2.1 套利及套利组合 7.2.2 无套利定价机制 7.3.1 远期合约的定价与案例 7.3.2 期货与期权合约的定价与案例 8.1 风险态度 8.2 鞅与等价鞅测度 8.3.1 风险中性定价 8.3.2 风险中性定价与无套利定价的等价性 9.1 概念、符号及原理 9.2.1 无收益资产远期合约定价 9.2.2 无收益资产远期合约定价案例及远期价格期限结构 9.2.3 现金收益资产远期合约定价 9.2.4 连续收益率资产远期合约的定价 9.3.1 股指期货与外汇期货的定价 9.3.2 利率期货的定价 10.1.1 互换的定义及举例说明 10.1.2 互换的应用及互换利率的本质 10.2 利率互换的债券定价法 10.3 利率互换的FRA定价法 10.4 货币互换的定价 11.1.1 期权价格的影响因素 11.1.2 期权价格上下限及美式期权的提前行权问题 11.2 期权的二叉树定价 11.3 Black-Scholes-Merton定价 12.1.1 套期保值的定义及分类 12.1.2 支持与反对套期保值的观点 12.1.3 完美与不完美的套期保值 12.2 基于期货（远期）的套期保值策略构建 12.3.1 Delta与Delta中性套期保值 12.3.2 其他希腊字母及相应中性套期保值 13.1.1 投资策略一般概念及评价 13.1.2 最优杠杆率 13.1.3 Alpha策略构建 13.2.1 套利和统计套利的思想 13.2.2 配对套利策略和期现套利策略 13.2.3 期权平价公式套利策略 13.3 期权相关策略 14.1.1 基于互换的股票价格风险管理 14.1.2 基于期货的股票价格风险管理 14.1.3 基于期权的股票价格风险管理 14.2.1 基于远期和期货的利率风险管理 14.2.2 基于互换的利率风险管理 14.2.3 基于期权的利率风险管理 14.3.1 基于远期和期货的外汇风险管理 14.3.2 基于互换的外汇风险管理 14.3.3 基于期权的外汇风险管理 15.1.1 产品设计的流程和步骤：来自其他领域的启示 15.1.2 产品设计的需求分析 15.1.3 产品设计的可行性分析 15.1.4 产品设计的生产工序 15.1.5 产品的定价与风险评估 15.2.1 信孚银行为罗纳普朗克公司设计股权结构调整方案（一） 15.2.2 信孚银行为罗纳普朗克公司设计股权结构调整方案（二）